Maskinlæring for finans 

Tirsdag 12. februar kl. 14:00 - 16:30 holder Norsk Forening for Kvantitativ Finans i samarbeid med SINTEF et seminar om maskinlæring for finans. Arrangementet holdes i Høyres Hus (ved Nationaltheatret, Oslo). Seminaret er gratis og åpent for alle i bransjen og øvrige interesserte.

Agenda tirsdag 12. februar

Om foreningen

Norsk Forening for Kvantitativ Finans har som formål å fremme bruk av kvantitative, forskningsbaserte metoder innen finans gjennom å bidra til kompetanseheving i bransjen og å delta i den offentlige debatten.

Besøk gjerne våre LinkedIn-grupper "Maskinlæring for Finans" og "Kvantitativ Finans".

14:00 – 14:15: 
Mingling/nettverksbygging

14:15 – 14:20: 
Åpning av seminaret, Thomas Nygaard, Norsk Forening for Kvantitativ Finans

14:20 – 14:40: 
Maskinlæring for finans, Jens Olav Nygaard, Research Scientist, SINTEF

14:40 – 15:00: 
Machine Learning in Asset Pricing, Vegard Høghaug Larsen, Seniorrådgiver, Norges Bank

15:00 – 15:20: 
Mingling/nettverksbygging

15:20 – 15:40: 
Deep generative models in credit risk , Rogelio Mancisidor, PhD-kandidat UiT/Santander Consumer Bank

15:40 – 16:00: 
Convolutional neural networks in credit risk: Håvard Kvamme, PhD-kandidat UiO

16:00– 16:30: 
Mingling/nettverksbygging

Registrér deg

NORSK FORENING
for
KVANTITATIV FINANS

Observatorie terrasse 8B
0270 Oslo
Org nr 921 180 071

+47 991 22 033
info@nfkf.no

Fix the following errors:
Hide